從一鍵授信到實時阻斷風險交易，詳解郵儲銀行“風控護行”

風控是銀行的“生命線”，也是評判一家銀行核心能力的重要指標。

隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算、區(qū)塊鏈等新技術的深入應用，商業(yè)銀行業(yè)務線上化明顯加速，我們在手機銀行APP上可以辦理的業(yè)務越來越多。比如，一鍵授信后的快速放款、財富體檢后一鍵下單、智能轉賬操作簡化、交易風險及時提示……

身處于數(shù)字化浪潮之中的我們，或許早已習慣了便捷的銀行服務，殊不知每次體驗改進的背后都是一項項繁雜的工程。其實，這考量的不僅僅是如何實現(xiàn)操作的問題，還要考慮安全問題。特別是在數(shù)字時代，銀行風控就更顯得尤為重要。

多年以來，中國郵政儲蓄銀行（下稱“郵儲銀行”）資產規(guī)模穩(wěn)步增長，但不良貸款率始終維持在較低水平，資產質量處于行業(yè)領先。一家擁有近4萬個營業(yè)網(wǎng)點、個人客戶超過6.5億、資產規(guī)模超14萬億元的的大行，如何實現(xiàn)“風控護行”？

郵儲銀行行長劉建軍在該行2022年年度報告致辭中表示，“將風險理念升級與金融科技創(chuàng)新融合，變‘過去時’為‘將來時’， 打造全新的金融業(yè)務模式”；“堅持做‘難而正確’的事情，以專業(yè)致勝踐行長期主義，做美好未來的筑夢者，與實體經濟共建繁榮，與客戶、投資者攜手同行，共同奔赴更可期待、更加美好的明天”。

堅持風險為本，推進風險管理數(shù)字化轉型

“風控護行”離不開科技賦能。郵儲銀行將數(shù)字化轉型作為全行轉型發(fā)展的重點戰(zhàn)略舉措，探索符合自身特性的轉型方式，在探索中前進，在變革中發(fā)展，規(guī)劃了“123456”數(shù)字化轉型戰(zhàn)略布局，全力推動“數(shù)字生態(tài)銀行”建設。

圖片來源：郵儲銀行2022年年報

在郵儲銀行建設數(shù)字生態(tài)銀行的過程中，重點工作就包括風險管理數(shù)字化轉型。2022年，郵儲銀行建立健全數(shù)字化風控分析體系，實現(xiàn)了風控全流程量化管理，賦能業(yè)務高質量發(fā)展，智能風控能力顯著提升。

圖片來源：郵儲銀行2022年年報

對此，我們可以從零售、非零售、智能合規(guī)、反欺詐、風控系統(tǒng)建設等領域，得以窺見郵儲銀行風控數(shù)字化轉型的建設情況。

在零售風控領域，該行研發(fā)主動授信模式，深度挖掘優(yōu)質存量客戶，提供秒批秒貸服務，實現(xiàn)風險管控與客戶體驗的平衡統(tǒng)一；推進零售信貸自動化審批，降低分支機構信貸審批人員工作量一半以上，穩(wěn)步提升客戶質量。

在非零售風控領域，該行研發(fā)行業(yè)、區(qū)域組合模型，前瞻性預判組合風險；研發(fā)小企業(yè)大數(shù)據(jù)風險預測模型，有效提升小企業(yè)客戶貸后管理質效。

在智能合規(guī)領域，該行大幅提高可疑交易監(jiān)測識別準確率，有效提升反洗錢管理能力；開發(fā)消費投訴文本分析模型，建設投訴管理自動化分析工具，提升投訴管理工作效能，強化消費者權益保護力度。

在反欺詐領域，該行建成統(tǒng)一的信貸反欺詐平臺，建立信貸欺詐的實時防控機制。

在風控系統(tǒng)建設方面，該行數(shù)字化基礎設施建設構建成型，為深入開發(fā)智能風控應用提供基礎支撐。

實際上，風控管理不僅僅是落實戰(zhàn)略規(guī)劃目標，組織架構的重要性也不可忽視。在內部控制上，郵儲銀行采用“三道防線”機制，并大力推進風險經理派駐工作，2022年全年累計派駐風險經理2400余名，重點防控基層非柜面業(yè)務的操作風險和合規(guī)風險，在貸款管理、個人投資理財、信用卡管理、員工行為等風險防范方面取得實效。這一機制不僅有效地延伸上級行對基層機構風險管控的管理觸角，還能強化基層機構內控機制建設，推動基層內控有效性不斷提升。

從風控數(shù)字化轉型的戰(zhàn)略，到數(shù)字化風控分析體系的建設，再到內控的“三道防線”、風險經理派駐機制，郵儲銀行構建的層層防火墻，實現(xiàn)了對資產質量的保駕護航，真正做到了“風控護行”。

年報顯示，截至2022年末，郵儲銀行不良貸款率僅為0.84%、撥備覆蓋率達385.51%，資產質量和風險抵補能力繼續(xù)保持優(yōu)良。

拉長時間來看，根據(jù)每年披露的年報，郵儲銀行在近5年的不良率一直保持在0.90%以下，撥備覆蓋率在340%以上。具體看，從2018年至2022年對應的不良率分別是0.86%、0.86%、0.88%、0.82%、0.84%；2018年至2022年對應的撥備覆蓋率分別是346.8%、389.45%、408.06%、418.61%、385.51%。兩項指標始終處于行業(yè)領先水平。

可以說，郵儲銀行一直堅持風險為本，秉承審慎穩(wěn)健的風險偏好，全面提升風險引領能力，持續(xù)完善“全面、全程、全員”的全面風險管理體系建設，“風控護行”戰(zhàn)略取得了良好的成效。

對風控的精細化、集中化、智能化管理

審慎的風險偏好一直是郵儲銀行的特色，優(yōu)異的資產質量一直是郵儲銀行的靚麗“名片”。秉持著“風控護行”戰(zhàn)略，郵儲銀行落地了一系列風險防控新建系統(tǒng)，包含全面風險管理、市場風險管理、內控合規(guī)、操作風險、信用風險、反洗錢、交易反欺詐、信貸反欺詐等十多個系統(tǒng)。

郵儲銀行有關負責人表示，新的金融科技系統(tǒng)是大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等多種前沿技術與傳統(tǒng)金融業(yè)務場景的疊加融合，以“數(shù)據(jù)+場景+技術”為突破，更加準確及時地監(jiān)測、匯總和管控各類業(yè)務風險狀況，助力銀行實現(xiàn)對風控的精細化、集中化、智能化管理。

風險控制覆蓋銀行的前中后臺各業(yè)務環(huán)節(jié)，如何理解風控的精細化、集中化、智能化管理？

郵儲銀行相關負責人表示，“從科技角度，服務移動化延伸了風控管理的數(shù)據(jù)觸角和操作鏈條；人工智能、大數(shù)據(jù)等技術為海量數(shù)據(jù)建模和分析提供可能。過去，風控依賴風險專家的經驗和精力，然而優(yōu)秀的風險專家培養(yǎng)周期長，難以‘量產’；人力能考慮的因子、維度有限；人們通過工作經驗和知識所獲得的直覺有時候并不可靠。”

得益于人工智能技術快速發(fā)展，通過以模型替代經驗，能極大提高風控環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)廣度和深度。該負責人舉例說，一個常用的評分模型已經包含超過200維的數(shù)據(jù)輸入。而且，模型還能根據(jù)接到的反饋進行持續(xù)的訓練優(yōu)化，并通過模型迭代快速適應新要求、新場景，迭代周期從過去的月級別縮短至天，甚至是小時級。當前郵儲銀行風控領域數(shù)據(jù)分析模型已經達到上千個，而專門用于評級、評分、反欺詐的模型已經超過300個。

這些模型所使用的算法除了常見的XGBOOT（優(yōu)化的分布式梯度提升）、邏輯回歸，還應用了大量神經網(wǎng)絡、時序分析等，分別用于不同細分場景、環(huán)節(jié)的風險評估，對單支交易、單個賬戶進行綜合的風險判斷及決策。

從這個角度看，智能模型替代人工經驗，才能實現(xiàn)風控的集中化管理，將分散的風控知識以及資源進行集中管理、統(tǒng)一決策，通過人工智能與風控專家人機協(xié)作，提升風控工作效率和質量。

實際上，風控不僅體現(xiàn)在對業(yè)務風險的管理，還體現(xiàn)在系統(tǒng)的自主可控性等方方面面。郵儲銀行在該行的“十四五”IT規(guī)劃中確定了新時期的發(fā)展目標：到“十四五”末期，要建成一流科技支撐體系，信息科技要高水平自立自強，全面實現(xiàn)科技引領，科技賦能在同業(yè)達到先進水平。

2022年，郵儲銀行新一代個人業(yè)務核心系統(tǒng)全面上線，從IT基礎設施、系統(tǒng)軟件、企業(yè)級技術平臺、應用軟件全層面全體系，從業(yè)務創(chuàng)新、系統(tǒng)研發(fā)、生產運營全過程全周期，實現(xiàn)關鍵技術自主可控，同時也是大型銀行中率先同時采用企業(yè)級業(yè)務建模和分布式微服務架構打造的全新一代核心系統(tǒng)。

圖片來源：郵儲銀行2022年年報.

我們可以從三個方面來理解郵儲銀行新一代個人業(yè)務核心系統(tǒng)：一是全新設計，深入推進自主創(chuàng)新，將基于通用軟硬件的分布式技術成功用于銀行核心系統(tǒng)。二是全新感受，以客戶為中心，優(yōu)化業(yè)務流程、壓縮交易時長、強化風險風控、提速敏捷開發(fā)，提供便捷、快速的服務體驗。三是全新容量，采用彈性可擴展的分布式架構，高效滿足當前6.5億客戶的交易需要，高峰期可提供每秒6.7萬筆交易處理能力，也能滿足郵儲銀行業(yè)務快速發(fā)展的需要。

這些成績的取得，與郵儲銀行的對信息科技建設的重視密切相關。為加快自主可控能力建設，持續(xù)提升自主研發(fā)、自主平臺使用、敏捷開發(fā)占比，郵儲銀行提出要保持科技投入占營業(yè)收入3%。數(shù)據(jù)顯示，郵儲銀行2022年信息科技投入106.52億元，同比增長6.20%，占營業(yè)收入比例3.18%，連續(xù)3年超過3%；持續(xù)加大科技隊伍招聘力度，總行IT隊伍增加至4294人，全行超過6300人，同比增長19.12%。

突破傳統(tǒng)局限性，智能風控系統(tǒng)響應速度更快

大力開展農村信用體系建設和農戶普遍授信，勾勒“讓絕大多數(shù)農戶都有郵儲銀行授信”的夢想。這是郵儲銀行提出的美好愿景。然而，授信絕非易事，光靠客戶經理的兩條腿跑，不僅難度大，還很難防控風險。

借助于生物識別、大數(shù)據(jù)風控等技術，郵儲銀行發(fā)布的手機銀行8.0版本上線了“主動授信”的信貸服務功能，做到了一鍵授權、快速審批、額度循環(huán)，為客戶提供“智能金融決策大腦”。

郵儲銀行在推進信用風險管理數(shù)字化轉型的過程中，建成了基于智能風控的統(tǒng)一授信管理系統(tǒng)，率先實現(xiàn)統(tǒng)一授信全流程數(shù)字化與智能化管控，顯著提升了智能風控水平。據(jù)了解，該系統(tǒng)采用微服務、分布式架構，打造了以客戶為中心的統(tǒng)一授信、統(tǒng)一管控、統(tǒng)一視圖“三統(tǒng)一”，能夠實現(xiàn)全客戶、全產品、全生命周期、全機構“四全”統(tǒng)一授信管理。自上線以來，統(tǒng)一授信管理系統(tǒng)覆蓋全行各類授信客戶，全面支持各項授信業(yè)務發(fā)展。

郵儲銀行有關負責人介紹，為實現(xiàn)一鍵授權、快速審批，提升風控機制響應速度，增強線上風控處理效率，郵儲銀行信貸反欺詐系統(tǒng)大數(shù)據(jù)風控主要從兩方面著手。

一方面，利用流計算技術，對客戶、設備、行為等多維特征數(shù)據(jù)進行實時加工，針對不同客戶在不同業(yè)務場景下的授信申請，通過反欺詐模型、客戶行為模型的建立，部署多維特征評分風控策略，有效擴充信貸欺詐風險的防控覆蓋廣度、增強信貸業(yè)務風險防控精度。

另一方面，依托大數(shù)據(jù)集群的計算存儲能力，系統(tǒng)優(yōu)化了對行內海量客戶信息、用戶行為、離線指標等數(shù)據(jù)的采集、計算、存儲機制，并結合機器學習方法論，深入挖掘潛在數(shù)據(jù)規(guī)律，完善從數(shù)據(jù)獲取、到數(shù)據(jù)使用、最后與業(yè)務系統(tǒng)對接的閉環(huán)生態(tài)，形成有據(jù)可依的貸款決策規(guī)則和風控規(guī)避模型，實現(xiàn)數(shù)據(jù)和技術的互補。

該負責人表示，“通過構建完善的智能風控體系，有效突破以人工方式進行風險控制的傳統(tǒng)風控的局限性和空間性，提升貸款審批的準確度和處理效率，助力信貸業(yè)務快速審批，進而擴展業(yè)務覆蓋人群，完善業(yè)務流程，降低風控成本，搶占未來金融市場。”

相比于從前，信貸反欺詐系統(tǒng)大數(shù)據(jù)風控很明顯的兩個變化在于實效性和準確性。在實效性方面，以前行內特征加工主要依賴大數(shù)據(jù)平臺，數(shù)據(jù)時效性存在一定的時差?，F(xiàn)在通過流計算實時加工多維度特征，秒級分鐘級別的數(shù)據(jù)都可以實時應用，大大提高了規(guī)則模型的精準度，使風控更加數(shù)字化、智能化。

在精準性方面，之前行內用于欺詐識別的規(guī)則和模型過分依賴于專家經驗和人工，沒有充分挖掘數(shù)據(jù)的潛在價值，人力成本相對高?，F(xiàn)在基于大數(shù)據(jù)技術強大的算力，使用基于數(shù)據(jù)規(guī)律生成的決策規(guī)則和模型，能夠顯著提高風險識別的準確性。

值得一提的是，除信貸業(yè)務之外，金融消費者使用最多的就是轉賬服務。

為守護好百姓的“錢袋子”，郵儲銀行運用智能風控、人臉識別、客戶畫像等技術，依托強大且完善的交易反欺詐系統(tǒng)，實現(xiàn)可疑交易自動攔截，風險策略自動處置，大幅提升了賬戶風險防控能力。

郵儲銀行交易反欺詐系統(tǒng)是采用流式計算技術架構，通過客戶交易數(shù)據(jù)、特征標簽、客戶基礎屬性和設備指紋補充客戶維度，以網(wǎng)絡視角下“智能風險識別模型+客戶風險畫像+風險設備識別”為方向，實現(xiàn)“更智能+更高效+更準確”的交易反欺詐系統(tǒng)。此外，交易反欺詐系統(tǒng)部署多個風控規(guī)則/模型，能夠實現(xiàn)對全行各業(yè)務條線交易的全面監(jiān)控，日均交易超1億筆，毫秒間即可完成風險識別。

有了“毫秒間”完成風險識別的支持，我們才能得以瞬間完成轉賬和交易。便捷的金融服務背后不僅僅是速度，更是安全。做好風險管理才能守護好老百姓的“錢袋子”，才能守住銀行的“生命線”。